Apifiny 算法交易系统
Apifiny 算法交易系统是一个支持多种加密货币交易的交易库。 AATS 的核心价值是轻量级和低延迟，因为底层系统是用 C++ 优化和封装的，例如交易所连接、订单簿管理和下单。它极大地降低了用户的学习曲线。使用 AATS，用户可以无缝地部署您的策略并准备好进行实时交易，而不会感到任何痛苦。下面是AATS python API的介绍。
包结构
在python模块级别，AATS利用事件驱动框架，由以下组件组成：
- Base Strategy：它是一个基本策略类，您可以基于它开发您的策略
- Trade Service：它是核心交易模块，用于加载配置、启动交易服务器和添加策略并开始运行实时交易
- Market Service：用于启动市场服务器，订阅您想收听的品种和交易所
- Control Service：与服务器管理有关，例如显示正在运行的市场/交易服务器，杀死服务器等
基本策略
一旦您的策略继承Base Strategy，您可以改写以下函数/回调并添加您自己的逻辑：
| 函数/回调 |
说明 |
| send_order |
发送订单功能 |
| send_cancel_order |
发送取消订单的功能 |
| close |
函数定义如何关闭策略 |
| onQuote |
订单簿数据更新后回调 |
| onTick |
交易数据更新后回调 |
| onNotify |
onQuote 和 onTick 的组合 |
| onOrderCreated |
新订单创建后的回调 |
| onOrderAcked |
交易所确认新订单后回调 |
| onOrderRejected |
新订单被交易所拒绝后回调 |
| onOrderCancelCreated |
取消订单创建后的回调 |
| onOrderCancelAcked |
交易所确认取消订单后回调 |
| onOrderCancelRejected |
一旦取消订单被交易所拒绝，回调 |
| onOrderExec |
一旦从交易所执行订单（包括部分执行），回调 |
| onOrderCanceled |
从交易所取消订单后回调 |
| onOrderClosed |
一旦订单从交易所关闭，回调 |
发送订单
| 领域 |
说明 |
强制性 |
| exchange |
你想交易的交易所 |
是 |
| symbol |
您要交易的符号 |
是 |
| price |
交易价格 |
是 |
| size |
交易规模 |
是 |
| side |
交易方向 |
是 |
| tif |
订单类型，目前支持IOC和POS |
是 |
取消订单
| 领域 |
说明 |
强制性 |
| order_id |
内部订单编号 |
是 |
close
这是一个抽象函数，用户需要重写它并定义如何正确关闭您的策略，如取消当前委托订单，平仓等。
onQuote
回调一旦订单数据更新，消息包含以下字段：
{
'type': 'onQuote',
'cid': 1001,
'length': 5, # order book depth level
'bid_0_qty': 0.27713,
'bid_0_px': 19327.67,
'bid_1_qty': 0.04621,
'bid_1_px': 19327.08,
'bid_2_qty': 0.12618,
'bid_2_px': 19326.8,
'bid_3_qty': 0.05,
'bid_3_px': 19326.68,
'bid_4_qty': 0.28508,
'bid_4_px': 19326.66,
'ask_0_qty': 0.13624,
'ask_0_px': 19327.87,
'ask_1_qty': 0.0063,
'ask_1_px': 19327.92,
'ask_2_qty': 0.02602,
'ask_2_px': 19328.0,
'ask_3_qty': 0.32749,
'ask_3_px ': 19328.07,
'ask_4_qty': 0.0066,
'ask_4_px': 19328.16
}
OnTick
回调一旦交易数据更新，消息包含以下字段：
{
'type': 'onTick',
'cid ': 1002,
'tradeType': 1, # aggresive trade side, 1 for buy, -1 for sell
'qty': 0.0249,
'px': 1638.93
}
onNotify
回调一旦 onTrade 或 onQuote 被触发, 参数“no_type”表示通知类型，1为onQuote，0为onTick
onOrder**
onOrder不同order的回调状态，消息包含以下字段：
{
"order":{
"exchange":"BINANCE",
"fill_notional":"0",
"fill_price":"19318.88",
"fill_size":"0.001",
"margin":false,
"margin_source":"spot",
"order_id":1, # 内部订单id
"price":"19318.88",
"remote_id":"", # 交易所订单id
"side":"buy",
"size":"0.001",
"symbol":"BTCUSDT"
},
"type":"onOrderCreated" # 订单状态
}
Trade Service
Trade Service提供以下API
| 函数/回调 |
说明 |
| set_ts_connection |
设置与Control Server的连接配置 |
| set_md_connection |
设置与Market Server的连接配置 |
| config_exchange |
设置交易所相关配置 |
| set_apikey |
设置 apikeys |
| set_fee |
设置佣金（可选） |
| add_md_symbol |
添加你想听的交易品种 |
| add_trade_symbol |
添加您要交易的交易品种 |
| add_strategy |
添加用户定义策略 |
| run |
开始实时交易 |
set_ts_connection
| 领域 |
说明 |
强制性 |
| ip |
Control Service的ip地址 |
是 |
| port |
Control Service的端口 |
是 |
set_md_connection
| 领域 |
说明 |
强制性 |
| ip |
Market Server的ip地址 |
是 |
| port |
Market Server的端口 |
是 |
| send_type |
发送类型 |
是 |
配置交换
| 领域 |
说明 |
强制性 |
| exchange |
交易所名称 |
是 |
| trade_type |
交易模式，“直接”用于实时交易，“沙盒”用于测试交易，目前“沙盒”仅支持币安 |
是 |
set_apikey
| 参数 |
说明 |
强制性 |
| exchange |
交易所名称 |
是 |
| key |
api 键 |
是 |
| secert |
api 秘密 |
是 |
| password |
api密码 |
否 |
| subaccount |
api子账号 |
否 |
set_fee
| 参数 |
说明 |
强制性 |
| 交流 |
交易所名称 |
是 |
| taker_fee |
Taker佣金 |
是 |
| maker_fee |
Maker佣金 |
是 |
add_md_symbol
| 参数 |
说明 |
强制性 |
| 符号 |
币对名称 |
是 |
| exchange |
交易所名称 |
是 |
| level_num |
订单簿最大深度，默认为5 |
否 |
add_trade_symbol
| 参数 |
说明 |
强制性 |
| symbol |
币对名称 |
是 |
| exchange |
交易所名称 |
是 |
| level_num |
订单簿最大深度，默认为5 |
否 |
add_strategy
| 参数 |
说明 |
强制性 |
| strategy |
用户自定义策略实例 |
是 |
市场服务
对于市场服务，我们提供了三种模式，P2P是云用户，BROADCAST是docker用户，MULTIBROAD是本地用户。您需要针对不同的用户案例相应地设置网络配置。
市场服务提供以下API
| 函数/回调 |
说明 |
| set_control_server |
设置与Control Server的连接配置 |
| set_network_cfg |
为Market Server设置网络配置 |
| add_listen_symbol |
添加监听币对 |
| run |
开始运行 |
set_control_server
| 领域 |
说明 |
强制性 |
| ip |
Control Server的ip地址 |
是 |
| port |
Control Server的端口 |
是 |
set_network_cfg
| 领域 |
说明 |
强制性 |
| send_type |
发送消息类型。默认为 P2P |
否 |
| ip |
UPD/TCP IP 地址 |
是 |
| port |
UPD/TCP 端口 |
是 |
| card_name |
网卡名称。仅当发送类型为 MULTIBROAD时才设置 |
否 |
备注： send_type 共有三种，
1. P2P - TCP 点对点数据传输
2. BROADCAST - UDP 广播数据传输
3. MULTIBROAD - UDP MULTIBROAD数据传输
当传输类型为P2P时，参数ip和port对应行情数据服务器监听的ip地址和端口。
传输类型为BROADCAST时，参数ip(255.255.255.255)和端口对应广播ip和接收方的端口
传输类型为MULTIBROAD时，参数ip（224.0.0.0 to 239.255.255.255）和port对应MULTIBROAD的ip和接收端的端口
add_listen_symbol
| 领域 |
说明 |
强制性 |
| symbol |
符号名称 |
是 |
| exchange |
交易所名称 |
是 |
| level_num |
订单簿最大深度，默认为5 |
否 |
Control Service
Control Service具有以下功能：
| 函数/回调 |
说明 |
| set_control_server |
设置Control Service器的连接配置 |
| show_all_trade_servers |
列出所有正在运行的交易服务器 |
| show_all_market_servers |
列出所有正在运行的市场服务器 |
| kill_server |
用给定的 pid 杀死服务器 |