实时交易

实时交易很简单，它涉及以下步骤：

1. 获取库并构建您的 C++ 代码。
2. 设置运行时环境（详情请阅读快速入门）。
3. 创建一个 json 配置文件。

4. 启动交易应用程序。 SDK 附带的实时交易应用程序是 ccc_fast_trader。您还可以编写和构建自己的应用程序。

   ccc_fast_trader YOUR_CONFIG_FILE_PATH live
   

5. 发送恢复命令：

   • 如果您的算法策略直接继承自类 Strategy，它们会立即开始交易。
   • 如果您的 Algo 策略继承自 CCBaseStrategy 或 CCModelStrategy，它们将保持在 pause 状态。您需要使用我们的命令行工具 ccc_send_cmd.py

     ccc_send_cmd.py -c '{"instance": ".*", "action": "resume"}'
     

     ！ ！！ info 这里提到的python脚本（ccc_send_cmd.py和ccc_stats.py）将在下一个版本中发布。

6. 监控交易：

   • 如果您的算法策略直接继承自类策略，您需要创建自己的方式来监控它们。
   • 如果您的 Algo 策略继承自 CCBaseStrategy 或 CCModelStrategy，您可以在 SDK 中运行交易监控工具 ccc_stats.py 进行监控。这是一个小的python文件。您可以轻松自定义它。

     ccc_stats.py
     

7. 手动控制交易：

   • 如果您的 Algo 策略直接继承自类 Strategy，请创建您自己的控制机制。
   • 如果您的算法策略继承自 CCModelStrategy，您可以使用我们的命令行工具 ccc_send_cmd.py 发送以下命令之一：
     • resume：恢复交易
     • pause：关闭未结订单并暂停交易
     • • liq_only*：仅在头寸减少方向交易。

         ccc_send_cmd.py -c '{"instance": ".*", "action": "pause"}'
         

8. 交易后分析：

   • 如果您的 Algo 策略直接继承自类 Strategy，请管理您的自己的订单/交易日志。
   • 如果您的 Algo 策略继承自 BaseStrategy 或其子类，订单日志和交易日志将存储在实例配置的 log_path 下的子目录中。