产品概述
Apifiny Algo 是用于高频交易 (HFT) 和延迟敏感交易者的高性能交易库。该库由提供直接市场数据访问的 TradingLib 和用于创建交易算法库和执行订单管理的计算框架组成;和 QuantLib 用于无缝交易算法的实施。
它以 C++ 实现,但允许交易者在 python 和 JSON 中编写交易策略,提供灵活性和便利性而不会影响性能。它连接到多个交易所(Binance、Binance US、FTX、Huobi、OKX、Coinbase 和 OkCoin)。
一个强大的功能是其基于 JSON 的伪语言,它使用 C++ 类和参数来构建计算节点和网络。然后,该工具使用市场事件和计时器事件来驱动计算网络,生成交易信号并有效地下订单。伪语言还处理风险公式,简化投资组合交易和对冲。
交易库
TradingLib 提供对市场数据的访问和用于订单管理和回测的高级组件。编码员、HFT 交易者可以构建他们的算法交易应用程序或库进行交易,或将其用于第 3 方分发。
特征
- 支持多个主流交易所 参见:
- 支持现货、保证金、掉期(永续)和期货交易(即将支持期权交易) 参见:
- 市场数据访问
- 订阅订单更新、余额和合约头寸数据
- 订单管理和交易功能
- 限价和IOC订单
- 盈亏和费用计算
- 定时器,事件管理
- 预配置的安全主数据
- 实时交易控制:暂停、恢复、清算、设置头寸、设置参数
- 实时状态报告
- 模拟引擎:支持回测和数据生成
- 插件机制来扩展功能,允许用户添加额外的组件,例如变量、策略、历史数据参与者、抽样机制和风险公式
量化库
QuantLib 为高频交易者提供专业工具来实施交易策略
- 采样器:
- TimeSampler、TradeSampler、BookSampler...
- 定价模型:
- MidPx、MktWPx、TradePx、TWAP、VWAP...
- 变量:
- 数学变量:Add、Sub、Mul、Div、Sum、Abs、Mediam、Std ...
- 布尔变量:GT、LT、WithInRange ...
- 变换:Sigmoid …
- Alpha 组件:ReturnBetweenPm …
- Alphas:基础……
- 策略:
- BaseStrategies、TakeStrategies、MakeStrategies、ArbStrategies、PortfolioStrategies ...