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产品概述

Apifiny Algo 是用于高频交易 (HFT) 和延迟敏感交易者的高性能交易库。该库由提供直接市场数据访问的 TradingLib 和用于创建交易算法库和执行订单管理的计算框架组成;和 QuantLib 用于无缝交易算法的实施。

它以 C++ 实现,但允许交易者在 python 和 JSON 中编写交易策略,提供灵活性和便利性而不会影响性能。它连接到多个交易所(Binance、Binance US、FTX、Huobi、OKX、Coinbase 和 OkCoin)。

一个强大的功能是其基于 JSON 的伪语言,它使用 C++ 类和参数来构建计算节点和网络。然后,该工具使用市场事件和计时器事件来驱动计算网络,生成交易信号并有效地下订单。伪语言还处理风险公式,简化投资组合交易和对冲。

交易库

TradingLib 提供对市场数据的访问和用于订单管理和回测的高级组件。编码员、HFT 交易者可以构建他们的算法交易应用程序或库进行交易,或将其用于第 3 方分发。

特征

  • 支持多个主流交易所 参见:
  • 支持现货、保证金、掉期(永续)和期货交易(即将支持期权交易) 参见:
  • 市场数据访问
  • 订阅订单更新、余额和合约头寸数据
  • 订单管理和交易功能
    • 限价和IOC订单
    • 盈亏和费用计算
    • 定时器,事件管理
    • 预配置的安全主数据
    • 实时交易控制:暂停、恢复、清算、设置头寸、设置参数
    • 实时状态报告
  • 模拟引擎:支持回测和数据生成
  • 插件机制来扩展功能,允许用户添加额外的组件,例如变量、策略、历史数据参与者、抽样机制和风险公式

量化库

QuantLib 为高频交易者提供专业工具来实施交易策略

  • 采样器:
    • TimeSampler、TradeSampler、BookSampler...
  • 定价模型:
    • MidPx、MktWPx、TradePx、TWAP、VWAP...
  • 变量:
    • 数学变量:Add、Sub、Mul、Div、Sum、Abs、Mediam、Std ...
    • 布尔变量:GT、LT、WithInRange ...
    • 变换:Sigmoid …
    • Alpha 组件:ReturnBetweenPm …
    • Alphas:基础……
  • 策略:
    • BaseStrategies、TakeStrategies、MakeStrategies、ArbStrategies、PortfolioStrategies ...