Smart Executor
在长期执行投资组合策略时,Python 是一个非常方便的工具,可以生成信号,然后让 Apifiny Algo 处理执行部分,主要以 VWap 作为参考,并有多重安全检查,以保护您免受报价你不想要的错误价格。下面是一个例子:
"strategies": [
["BTCUSDT.BINANCEUS", [
"CCEventMakerStrategy", {
"symbol": "BTCUSDT",
"trade_market": "BINANCEUS",
"account": 10001,
"dep_pm": " BTCUSDT.HUOBI_midpx"、
"model":"Zero_m"、
"VWap":"BTCUSDT.HUOBI_Vwap"、
"max_spread_bps":5、
"max_quote_frombbo_bps":1、
"update_quote_bps":2、
"quote_bps":3、
"allowed_bps" : 5,
"order_notional": 500,
"max_notional": 2500,
"max_risk": 2500,
"cooloff": 100,
"use_separate_logs": true,
"close_mode": "none"
}]]
]
Stategy 参数概述:
Field | Description | Default |
---|---|---|
max_spread_bps | 安全检查以防订单簿超宽且无法安全引用。 | 5个基点 |
max_quote_frombbo_bps | 将 VWAP 期望的价格限制在这个水平,以防它离 BBO 太远。 | 3 个基点 |
quote_bps | 控制侵略性报价高于最佳出价或低于最佳要价。 | 1个基点 |
update_quote_bps | 如果目标价格远离当前最高订单,取消并更换新订单。 | 1个基点 |
allowed_bps | 如果 mid_px 远离最后一个所需的 VWap,则转到 IOC 模式。 | 5个基点 |
cooloff | 防止频繁下新订单。 | 100 毫秒 |