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Smart Executor

在长期执行投资组合策略时,Python 是一个非常方便的工具,可以生成信号,然后让 Apifiny Algo 处理执行部分,主要以 VWap 作为参考,并有多重安全检查,以保护您免受报价你不想要的错误价格。下面是一个例子:

"strategies": [
    ["BTCUSDT.BINANCEUS", [
        "CCEventMakerStrategy", {
            "symbol": "BTCUSDT", 
            "trade_market": "BINANCEUS", 
            "account": 10001, 
            "dep_pm": " BTCUSDT.HUOBI_midpx"、 
            "model":"Zero_m"、 
            "VWap":"BTCUSDT.HUOBI_Vwap"、 
            "max_spread_bps":5、 
            "max_quote_frombbo_bps":1、 
            "update_quote_bps":2、 
            "quote_bps":3、 
            "allowed_bps" : 5, 
            "order_notional": 500,
            "max_notional": 2500, 
            "max_risk": 2500, 
            "cooloff": 100, 
            "use_separate_logs": true, 
            "close_mode": "none"
            }]]
]

Stategy 参数概述:

Field Description Default
max_spread_bps 安全检查以防订单簿超宽且无法安全引用。 5个基点
max_quote_frombbo_bps 将 VWAP 期望的价格限制在这个水平,以防它离 BBO 太远。 3 个基点
quote_bps 控制侵略性报价高于最佳出价或低于最佳要价。 1个基点
update_quote_bps 如果目标价格远离当前最高订单,取消并更换新订单。 1个基点
allowed_bps 如果 mid_px 远离最后一个所需的 VWap,则转到 IOC 模式。 5个基点
cooloff 防止频繁下新订单。 100 毫秒